Teksas Üniversitesi McCombs İşletme Okulu'ndaki araştırmacılar, finansal kurumların dirençliliğini daha doğru ölçmek için geleneksel senaryo testlerinden farklı bir yaklaşım öneriyor. Geliştirdikleri yeni modeller, tek bir büyük olay yerine, birbiriyle tamamlayıcı risk faktörlerini içeren senaryoların kullanılmasıyla, en kötü durum kayıplarını daha etkili bir şekilde tespit edebiliyor. Bu yaklaşım, finansal kurumların farklı risklere karşı direnci daha kapsamlı bir şekilde test etmeyi sağlıyor.

Araştırmacılar, Federal Rezerve'nin 2026 yılında yayınladığı bir çalışmada, geleneksel senaryo testlerine göre, geliştirilen yeni modellerin en kötü durum kayıplarını daha etkili bir şekilde tespit ettiğini gösterdi. Yeni modeller, 1.000 simüle edilmiş portföyde, en kötü tarihsel sonucu yaklaşık %40 oranında tespit edebildi. En doğru model, en kötü beş sonucu ise yaklaşık %95 oranında tespit etti.

Araştırmacılar, bu yaklaşımın finansal kurumların risklerini daha doğru değerlendirmesine yardımcı olacağını ve gelecekteki krizlerin etkisini azaltmaya katkı sağlayacağını umuyor. Bu yöntem, finansal kurumların farklı risklere karşı direnci daha kapsamlı bir şekilde test etmeyi sağlayarak, finansal sistemin daha dayanıklı hale gelmesine katkıda bulunabilir.