Investigadores de la Texas University McCombs Business School proponen un enfoque distinto al de los tests de escenarios tradicionales para medir la resiliencia de las instituciones financieras. Los nuevos modelos que han desarrollado, al emplear escenarios con factores de riesgo complementarios en lugar de un solo gran evento, pueden identificar de manera más eficaz las pérdidas en los peores casos. Este enfoque permite probar la resiliencia de las instituciones financieras frente a diferentes riesgos de forma más integral.
Los investigadores citan un estudio publicado por la Federal Reserve en 2026, que muestra que, comparado con los tests de escenarios tradicionales, los nuevos modelos detectan de manera más eficaz las pérdidas en los peores casos. En 1.000 carteras simuladas, los nuevos modelos identificaron el peor resultado histórico en aproximadamente un 40 % de los casos. El modelo más preciso detectó los cinco peores resultados en alrededor de un 95 % de los casos.
Los investigadores esperan que este enfoque ayude a las instituciones financieras a evaluar sus riesgos con mayor precisión y contribuya a mitigar el impacto de futuras crisis. Al permitir probar la resiliencia frente a diferentes riesgos de forma más completa, este método podría contribuir a que el sistema financiero sea más resistente.